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OKX聯(lián)合優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)平臺(tái)AICoin發(fā)起系列經(jīng)典策略研究，旨在通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)和策略特點(diǎn)等核心維度分析，幫助用戶更好地了解和學(xué)習(xí)不同的策略，盡量避免盲目使用。
網(wǎng)格交易是一種系統(tǒng)化的交易策略，其核心原則是在預(yù)設(shè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)劃分多個(gè)網(wǎng)格，實(shí)行逆勢(shì)操作——價(jià)格下跌時(shí)買入，上漲時(shí)賣出。這種策略通過(guò)保持多空倉(cāng)位平衡，自動(dòng)化執(zhí)行交易來(lái)減少情緒干擾，并通過(guò)頻繁的小額交易累積收益。它強(qiáng)調(diào)靈活調(diào)整參數(shù)以適應(yīng)市場(chǎng)變化，注重風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理，特別適合在震蕩市場(chǎng)中長(zhǎng)期運(yùn)作。雖然在橫盤市場(chǎng)表現(xiàn)出色，但在趨勢(shì)市場(chǎng)可能會(huì)錯(cuò)過(guò)大行情。成功實(shí)施網(wǎng)格交易需要根據(jù)具體資產(chǎn)和市場(chǎng)環(huán)境靈活應(yīng)用這些原則，同時(shí)謹(jǐn)慎控制風(fēng)險(xiǎn)，避免過(guò)度杠桿。
一般而言，網(wǎng)格策略分為：現(xiàn)貨網(wǎng)格和合約網(wǎng)格2種。其中，合約網(wǎng)格又分為做多模式、做空模式、以及中性模式3種，每一種都有各自適合的行情。（注意：合約網(wǎng)格中性模式以下都簡(jiǎn)稱為“中性合約網(wǎng)格”）
第02期介紹網(wǎng)格策略，采用3大數(shù)據(jù)模型對(duì)【中性合約網(wǎng)格&現(xiàn)貨網(wǎng)格】，進(jìn)行實(shí)測(cè)：
模型1：橫盤震蕩1h運(yùn)行周期下的中性合約網(wǎng)格與現(xiàn)貨網(wǎng)格
模型2：震蕩向下4h運(yùn)行周期下的中性合約網(wǎng)格與現(xiàn)貨網(wǎng)格
模型3：震蕩向上1日運(yùn)行周期下的中性合約網(wǎng)格與現(xiàn)貨網(wǎng)格
本期數(shù)據(jù)測(cè)試中，中性合約網(wǎng)格運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)：以策略開(kāi)啟時(shí)該交易對(duì)的市價(jià)為中心，確定網(wǎng)格下限與上限，掛單分為市價(jià)以上與市價(jià)以下，當(dāng)價(jià)格在市價(jià)以上時(shí)，價(jià)格每突破一個(gè)網(wǎng)格時(shí)都進(jìn)行賣出開(kāi)空，跌破每個(gè)網(wǎng)格時(shí)都進(jìn)行買入平空，以此獲取價(jià)格下跌部分收益。
合約網(wǎng)格中性模式&現(xiàn)貨網(wǎng)格策略一句話總結(jié)：專注區(qū)間交易，在精心的風(fēng)險(xiǎn)管理和參數(shù)優(yōu)化前提下，提供了一種理性交易的方法。
此外，兩者在操作方式和風(fēng)險(xiǎn)管理上存在明顯的區(qū)別。中性合約網(wǎng)格適用于雙向交易、高杠桿的合約市場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)在波動(dòng)性中捕捉機(jī)會(huì)并且承受更高的風(fēng)險(xiǎn)；而現(xiàn)貨網(wǎng)格則適用于單向交易、較為穩(wěn)健的現(xiàn)貨市場(chǎng)，適合更為保守的交易策略。兩者的核心理念相似，但在實(shí)際應(yīng)用中需要根據(jù)交易者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)條件進(jìn)行選擇。
其中，中性合約網(wǎng)格交易策略結(jié)合了網(wǎng)格交易和市場(chǎng)中性策略的優(yōu)點(diǎn)，提供了多方面的優(yōu)勢(shì)。它通過(guò)多空對(duì)沖降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，利用高頻小額交易和市場(chǎng)波動(dòng)獲利，同時(shí)降低方向性風(fēng)險(xiǎn)。這種策略具有靈活性強(qiáng)、適應(yīng)性高的特點(diǎn)，可以自動(dòng)化操作并適用于多種資產(chǎn)，以及為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，但實(shí)施起來(lái)較為復(fù)雜。模型一
該模型為：橫盤震蕩1h運(yùn)行周期下的中性合約網(wǎng)格與現(xiàn)貨網(wǎng)格
該模型為：震蕩向上1日運(yùn)行周期下的中性合約網(wǎng)格與現(xiàn)貨網(wǎng)格
分析與總結(jié)
網(wǎng)格策略在不同的市場(chǎng)條件下表現(xiàn)各異，交易者需要根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)選擇合適的策略，同時(shí)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。在模型一、模型三中，中性合約網(wǎng)格的收益率均顯著高于現(xiàn)貨網(wǎng)格，尤其是在模型三的震蕩向上環(huán)境中，中性合約網(wǎng)格的收益率高達(dá)11.28%。而在震蕩向下環(huán)境中模型二，中性合約網(wǎng)格和現(xiàn)貨網(wǎng)格都出現(xiàn)了虧損，表明中性合約網(wǎng)格和現(xiàn)貨網(wǎng)格在下跌市場(chǎng)中表現(xiàn)較差。
通過(guò)觀察模型一二三的現(xiàn)貨網(wǎng)格表現(xiàn)可以知道在不同市場(chǎng)環(huán)境下，現(xiàn)貨網(wǎng)格勝率的波動(dòng)較大，現(xiàn)貨網(wǎng)格的表現(xiàn)較為不穩(wěn)定。中性合約網(wǎng)格雖然收益較高，但也伴隨著較高的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槭褂昧烁軛U，比如在模型二的震蕩向下的行情中，杠桿擴(kuò)大了虧損，而現(xiàn)貨交易則相對(duì)穩(wěn)健，但在市場(chǎng)不利的情況下可能會(huì)出現(xiàn)虧損。
具體而言：
1、策略表現(xiàn)方面
合約網(wǎng)格策略在不同市場(chǎng)環(huán)境下普遍表現(xiàn)出更高的收益潛力，但也可能面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)貨網(wǎng)格策略在橫盤震蕩和震蕩向上的市場(chǎng)中表現(xiàn)較好，但在震蕩向下的市場(chǎng)中出現(xiàn)虧損。
2、風(fēng)險(xiǎn)與收益方面
中性合約網(wǎng)格格策略通過(guò)使用杠桿獲得了更高的絕對(duì)收益，但也承擔(dān)了更高的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)貨網(wǎng)格策略雖然絕對(duì)收益率較低，但考慮到未使用杠桿，其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益在某些情況下可能更具吸引力。
3、市場(chǎng)適應(yīng)性方面
中性合約網(wǎng)格格策略在不同市場(chǎng)環(huán)境中表現(xiàn)較為穩(wěn)定，F(xiàn)貨網(wǎng)格策略在上漲或橫盤市場(chǎng)中表現(xiàn)較好，但在下跌市場(chǎng)中容易遭受損失。
4、交易活躍度方面
中性合約網(wǎng)格格策略通常有更高的交易頻率和交易金額，這可能有助于捕捉更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但也可能帶來(lái)更高的交易成本。
5、適用投資者方面
中性合約網(wǎng)格格策略可能更適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高、對(duì)市場(chǎng)有深入理解的投資者。現(xiàn)貨網(wǎng)格策略可能更適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低、追求穩(wěn)定收益的投資者。
6、風(fēng)險(xiǎn)管理方面
使用中性合約網(wǎng)格格策略時(shí)，需要更加謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括設(shè)置止損和監(jiān)控杠桿水平。
總之，兩種策略各有優(yōu)勢(shì)，中性合約網(wǎng)格格策略提供了更高的潛在收益和更好的市場(chǎng)適應(yīng)性，但風(fēng)險(xiǎn)也更高，F(xiàn)貨網(wǎng)格策略雖然收益相對(duì)較低，但風(fēng)險(xiǎn)也較低，在某些市場(chǎng)環(huán)境下仍能提供穩(wěn)定的收益。投資者應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和市場(chǎng)判斷來(lái)選擇適合的策略。
OKX&AICoin網(wǎng)格策略
當(dāng)前，OKX策略交易提供便捷、且多樣化的策略品種目，其網(wǎng)格策略主要涵蓋：現(xiàn)貨網(wǎng)格、合約網(wǎng)格、以及無(wú)限網(wǎng)格。無(wú)論是OKX現(xiàn)貨網(wǎng)格策略還是OKX合約網(wǎng)格策略，其本質(zhì)是一種在特定的價(jià)格區(qū)間中執(zhí)行低買高賣的自動(dòng)化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價(jià)和最低價(jià)，確定好要細(xì)分的網(wǎng)格數(shù)，即可開(kāi)始運(yùn)行策略；如有需要，也可以預(yù)先設(shè)置好觸發(fā)條件，待市場(chǎng)行情達(dá)到觸發(fā)條件時(shí)，策略自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行。策略會(huì)計(jì)算每個(gè)小網(wǎng)格低買高賣的價(jià)格，自動(dòng)掛單，隨著市場(chǎng)波動(dòng)，不斷地低吸高拋賺取波動(dòng)帶來(lái)的收益。
只不過(guò)，OKX合約網(wǎng)格策略交易與現(xiàn)貨網(wǎng)格策略交易的3個(gè)關(guān)鍵區(qū)別：
1）合約網(wǎng)格策略在合約市場(chǎng)交易，現(xiàn)貨網(wǎng)格策略在現(xiàn)貨市場(chǎng)交易
2）合約網(wǎng)格策略可以使用杠桿，現(xiàn)貨網(wǎng)格策略不可以使用杠桿
3）合約網(wǎng)格策略支持三種交易策略看多、看多和中性，現(xiàn)貨網(wǎng)格策略只支持單向交易。
當(dāng)前，OKX網(wǎng)格策略支持兩種創(chuàng)建模式：
1）手動(dòng)創(chuàng)建：根據(jù)自己對(duì)震蕩行情的區(qū)間判斷來(lái)設(shè)置參數(shù)和觸發(fā)條件，目前OKX現(xiàn)貨網(wǎng)格策略、以及合約網(wǎng)格策略可以設(shè)置價(jià)格觸發(fā)和RSI技術(shù)指標(biāo)觸發(fā)兩種觸發(fā)類型。
2）智能創(chuàng)建：直接使用系統(tǒng)智能推薦的網(wǎng)格策略參數(shù)。
如何訪問(wèn)OKX的更多策略交易？用戶可以通過(guò)OKXAPP或者官方網(wǎng)站，進(jìn)入「交易」板塊的「策略交易」模式，然后點(diǎn)擊策略廣場(chǎng)或者創(chuàng)建策略都即可開(kāi)啟體驗(yàn)。除了自行創(chuàng)建策略，目前策略廣場(chǎng)還提供“優(yōu)質(zhì)策略”和“策略帶單員的優(yōu)質(zhì)策略”，用戶可以復(fù)制策略或者進(jìn)行策略跟單。
OKX策略交易具有操作簡(jiǎn)易、低手續(xù)費(fèi)和安全保障等多重核心優(yōu)勢(shì)。在操作方面，OKX提供智能參數(shù)助力用戶更科學(xué)的設(shè)置交易參數(shù)；并提供圖文及視頻教程，讓用戶快速上手并精通。在手續(xù)費(fèi)方面，OKX對(duì)手續(xù)費(fèi)率體系進(jìn)行了全面升級(jí)，大幅降低用戶交易手續(xù)費(fèi)。在安全保障方面，OKX擁有全球頂級(jí)專家組成的安全團(tuán)隊(duì)，可以為您提供銀行級(jí)的安全保護(hù)。
此外，此外，AICoin也為用戶提供了多種策略交易，讓用戶能夠更快捷，更直觀的了解當(dāng)前市場(chǎng)。用戶可以在AICoin產(chǎn)品的左側(cè)邊欄的「策略」選項(xiàng)中找到「策略廣場(chǎng)」的選項(xiàng)。點(diǎn)擊這里，在該界面下方「精選策略」中就能夠找到網(wǎng)格交易策略。
同時(shí)，AICoin網(wǎng)格策略支持手動(dòng)創(chuàng)建和AI網(wǎng)格兩種形式，在左側(cè)邊欄的「行情」選項(xiàng)中找到下方「AI網(wǎng)格」，在該界面用戶能夠看到AI推薦的該交易對(duì)的網(wǎng)格策略以及手動(dòng)創(chuàng)建選項(xiàng)除了網(wǎng)格交易策略，本系列還將介紹其他幾種交易策略，包括全幣種DCA策略等。這些交易策略都可以在左側(cè)邊欄的「策略廣場(chǎng)」中找到。
免責(zé)聲明
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